Решение задачи по эконометрике в программе Gretl. Множественная регрессия, проверка автокорреляции остатков, тест на гетероскедастичность. Тест Бреуша-Годфри, тест Уайта. Условие задачи и текстовое решение здесь http://goo.gl/1fV0Cm, еще примеры решенных задач по эконометрике http://goo.gl/LbxTtR. #Gretl #автокорреляция #гетероскедастичность #эконометрика #easyhelp #регрессия
Экспорт данных данных из Excel в EViews. Построение модели множественной регрессии в EViews. Проверка условий Гаусса-Маркова. Проверка наличия автокорреляции с помощью статистики Дарбина-Уотсона (DW) и теста Бреуша-Годфри (Breusch-Godfrey serial correlation LM-test). Тесты на гетероскедастичность: тест Уайта (White test), тест Глeйзера (Glejser test), тест Бройша — Пагана (Breusch-Pagan test).. Условие и решение задачи здесь https://goo.gl/xgPAqZ, еще примеры решения задач по эконометрике тут https://goo.gl/9pRsLG. #eviews #эконометрика #автокорреляция #гетероскедастичность #easyhelp #Дарбина-Уотсона #Бреуша-Годфри #Глейзера #Бройша-Пагана
Сегодня мы с вами будем учиться строить линейную зависимость между результативным показателем У и факторами Х, если число факторов не меньше двух. Поможет нам в этом встроенная функция Excel ЛИНЕЙН( ). �� ЭТОТ КАНАЛ МОЯ РАБОТА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОЛЕЗНОГО КОНТЕНТА ДЛЯ ВАС. БУДУ БЛАГОДАРЕН ЗА ВАШУ ПОДДЕРЖКУ!. 1 ДОЛЛАР ЭТО СТОИМОСТЬ УТРЕННЕГО КОФЕ ИЛИ ПОМОЩЬ КАНАЛУ: Монобанк: 5375 4141 1409 0185. Приват: 4149 4991 0565 5102. Для зрителей других стран доступен SWIFT-перевод: Номер счета IBAN: UA553052990000026208876961576. Свифт-код банка получателя: PBANUA2X. Фамилия: BIRSKIJ. Имя: VITALIJ. Отчество: VALERIEVICH. �� В нашей подборке вы можете найти больше видеоуроков по работе с электронными таблицами Microsoft Excel: http://bit.ly/2MecPWZ. Еще больше других обучающих видеоуроков вы сможете найти на нашем сайте: http://videolections.blogspot.com/. По вопросам сотрудничества marcellidenumana@gmail.com..
ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ https://www.youtube.com/c/StudyProf.
Урок 1. Решение задачи по эконометрике в Excel с помощью надстройки «Анализ данных» Множественная регрессия временных рядов, проверка автокорреляции с помощью статистики Дарбина-Уотсона и теста Бреуша-Годфри. Проверка гетероскедастичности модели с использованием теста Вайта. Условие задачи здесь http://goo.gl/kvTF2S, еще примеры решений задач и билетов по эконометрике http://goo.gl/LbxTtR. #эконометрика #excel #easyhelp #автокорреляция #гетероскедастичность
Добрый день. У меня вопрос насчет множественный регрессии. Например есть четыре переменных (х1, х2, х3, х4). Между Y и Х1,Х2 связь высокая. А между Y и Х3,Х4 связь низкая (около 30%). При построении модели получается вывод низкая связь X3, Х4 даёт больше результата чем Х1,Х2 от которых Y больше зависит. Как правильно интерпретировать в данном случае. Например получается в производстве расход на рекламу даёт больше дохода чем расход на товар.
Здравствуйте. У меня вопрос насчет множественный регрессии. Например есть четыре переменных (х1, х2, х3, х4). Между Y и Х1,Х2 связь высокая. А между Y и Х3,Х4 связь низкая (около 30%). При построении модели получается вывод низкая связь X3, Х4 даёт больше результата чем Х1,Х2 от которых Y больше зависит. Как правильно интерпретировать в данном случае. Например получается в производстве расход на рекламу даёт больше дохода чем расход на товар.
Добрый день. У меня вопрос насчет множественный регрессии. Например есть четыре переменных (х1, х2, х3, х4). Между Y и Х1,Х2 связь высокая. А между Y и Х3,Х4 связь низкая (около 30%). При построении модели получается вывод низкая связь X3, Х4 даёт больше результата чем Х1,Х2 от которых Y больше зависит. Как правильно интерпретировать в данном случае. Например получается в производстве расход на рекламу даёт больше дохода чем расход на товар.
Здравствуйте, спасибо большое за видео, очень помогло на первых этапах!
Сейчас пошел немного дальше и возникла проблема, как исправить мутиколлинеарность, как построить Ридж или ЛАССО регрессию в программе.
Если есть возможность, не могли бы Вы хотя бы в кратце ответить?
Спасибо!
Здравствуйте. У меня вопрос насчет множественный регрессии. Например есть четыре переменных (х1, х2, х3, х4). Между Y и Х1,Х2 связь высокая. А между Y и Х3,Х4 связь низкая (около 30%). При построении модели получается вывод низкая связь X3, Х4 даёт больше результата чем Х1,Х2 от которых Y больше зависит. Как правильно интерпретировать в данном случае. Например получается в производстве расход на рекламу даёт больше дохода чем расход на товар.